Семинар лаборатории ПОИС: "Рандомизированные алгоритмы на основе интервальных узорных структур для задач классификации и регрессии в кредитном риск-менеджменте" Докладчик: Масютин Алексей Александрович

В работе предложены алгоритмы прогноза вероятности дефолта и уровня потерь в случае дефолта, основанные на методах анализа формальных понятий. Предложенные алгоритмы с одной стороны превосходят по метрике качества работы, используемые в банковской сфере стандартные модели, а с другой стороны сохраняют свойство интерпретируемости. Это достигается с помощью использования интервальных узорных структур. Разработан метод классификация «по запросу» (Query-Вased Classification), который представляет собой рандомизированную процедуру предсказания неизвестной метки класса для наборов данных с большим числом наблюдений на основе интервальных узорных структур. Также был разработан метод регрессии «по запросу» (Query-Based Regression) который адаптирует инструментарий интервальные узорных структур для задачи восстановления регрессии. Качество работы алгоритмов анализируется как на внутрибанковских данных, так и на открытых данных.