Семинар лаборатории ПОИС: ARIMA как инструмент для предсказания будущего поведения временного ряда. // А. Шульман

На очередном заседании нашего семинара выступила студентка бакалавриата НИУ ВШЭ Александра Шульман. Тема её доклада: ARIMA как инструмент для предсказания будущего поведения временного ряда.

Аннотация: Временными рядами называют дискретные последовательности чисел, характеризующих состояние объекта наблюдения в отдельные моменты времени. Пусть имеется скалярный временной ряд. Необходимо найти (предсказать) значения величины v в моменты времени за областью определения функции.

Линейный регрессионный анализ не может описать сложную модель поведения временного ряда, отсюда следует моделирование временного ряда как случайного процесса. За базовую модель принимается нормальный белый шум, преобразованный линейным фильтром.

ARIMA (auto regressive integrated moving average) соединяет в себе модель скользящего среднего, модель авторегрессии и некоторый аналог дифференцирования для получения стационарной модели.

Слайды:

 hse_arima (PDF, 1.13 Мб)